کاربرد برآوردهای استوار در مدل garch

برآوردهای استوار تابع چگالی طیفی

تحلیل طیفی یک روش توسعه یافته برای تحلیل سری های زمانی در قلمرو فرکانس است. این روش از متداولترین شیوه های مورد استفاده برای کاهش مناسب داده ها و متعاقباً مقایسه این گونه از ثبت داده هاست. اشتباهات ذاتی یا سهوی در داده های یک سری زمانی تحت بررسی می تواند نتایج گمراه کننده و غیر سودمندی در نتایج مربوط به طیف آن داده ها برجای گذارد. به این منظور ضمن بیان انواع داده های دورافتاده در سری های زمانی و...

برآوردهای استوار برای مدل های رگرسیونی کمترین توان های دوم جزیی

روشهای رگرسیون کمترین توانهای دوم جزیی (pls) برای الگوسازی و برآورد پارامترهای مدل های رگرسیونی در صورت وجود هم خطی چندگانه و هنگامی که تعداد متغیرهای توضیحی بیشتر از تعداد کل مشاهدات باشد، به کار گرفته می شوند. روش pls اولین بار توسط اسوانت ولد و هارلد مارتنز (1983) در زمینه طیف سنجی ارائه شده و دی جونگ (1993) الگوریتم simpls را در مواقعی که بیش از یک متغیر پاسخ برای الگوی رگرسیونی مطرح باشد، ...

ارزیابی پایداری برآوردهای مدل بیشینه آنتروپی برای مدل‌سازی فرسایش شیاری

لازمه مدیریت فرسایش خاک، ارائه راهکارهای مناسبی می‌باشد که با شناخت از وضعیت فرسایش خاک حاصل می‌شود. هدف از مطالعه حاضر، مدل‌سازی پتانسیل فرسایش شیاری با استفاده از مدل بیشینه آنتروپی و بررسی پایداری مدل به-منظور آگاهی از حساسیت‌پذیری این فرسایش در حوضه آبخیز گل‌گل استان ایلام است. بدین منظور، فاکتورهای زمین- محیطی برای استفاده در فرایند مدل‌سازی انتخاب شد. افزون بر این، موقعیت 157 واقعه فرسایش...

مقایسۀ عملکرد مدل های GARCH چندمتغیره در تعیین ریسک پرتفوی

در این پژوهش عملکرد مدل­های GARCH چندمتغیره، برای محاسبة ارزش­ در معرض ­ریسک، مقایسه شده است. بدین‌منظور از پرتفویی شامل شاخص­های هفتگی TEDPIX، KLSE و 100 XU برای مدت ده سال استفاده شد. برای تخمین ارزش ­در­ معرض ریسک، ابتدا مدل­های CCC، DCC انگل، DCC تز و تسو و DECO-GARCH با استفاده از نرم‎افزار OxMetrics تخمین‎زده شدند. سپس با کمینه‎کردن معیارهای اطلاعاتی و حداکثر راست‌نمایی، مقدار وقفه­های به...

روش معادلات برآوردگر تعمیم یافته استوار و کاربرد آن در مدل هایی با برآمدهای دودویی همبسته

نظریه درباره برآوردهای نااریب